Это старая статья, и результаты анализа, которые в ней приведены, уже не столь актуальны для текущего рынка (для примера были взяты данные 2012-2014 годов). Однако она очень хорошо демонстрирует пример того, как надо смотреть на рынок и где искать деньги.

Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:

Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда.

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:

Здесь такого совпадения дневной сессии с общим движением нет — рынок «вытягивали» за счет вечерки и гэпов. И такая картина сохранялась примерно до мая-лета 2012 года.

Данное «мини-наблюдение» — ещё одно небольшое доказательство для меня, что рынок сильно поменялся в 2012 году, а точнее именно в мае того года. Как будто мы стали более самостоятельными после того месяца — и от этого движения на рынке стали более болезненны, более подвержены новостям и высказываниям политиков.

Смешно, конечно, делать выводы на основании пары картинок, да и вопрос, который крутится на языке: «где деньги, Зин?»

Деньги надо искать. И делать это, как всегда, самостоятельно. Моё внимание привлекает тот факт, что и в 2012, и в 2014 году вечерняя сессия выглядит сильнее дневной. в 2014 даже можно сказать, вечерка часто идет вразрез с дневной сессией. А гэпы в целом также повторяют профиль дневной сессии и общего движения в 2014 году, тогда как в 2012-том такой явной корреляции не наблюдалось. Этих моментов хватит, чтобы если и не написать систему — то хотя бы попробовать создать фильтр для повышения эффективности интрадейной торговли.

Профитов!